基本资料
姓名：南峥
性别：男 政治面貌：中共党员
学位：博士 职称：助教
办公地址：商学院605 邮箱：nanzheng@gzgs.edu.cn
研究方向
国际数字贸易、国际贸易理论与政策、世界经济、上市企业ESG、农产品国际贸易、农业经济与政策等
虚拟货币市场有效性、比特币跨链分析、外汇市场与加密货币关联性、计量经济学、机器学习金融预测
教育背景
1997年9月-2001年6月，中国人民公安大学，计算机科学及技术本科
2004年9月-2009年12月，上海交通大学软件学院，软件工程硕士
2015年9月-2017年6月，日本国际基督教大学大学院，公共经济学硕士
2018年4月-2021年3月，日本国际基督教大学大学院，经济学博士
工作经历
2001年10月-2017年12月，西安市人民政府主任科员、工程师
2019年7月-2019年9月，英国萨瑟克斯大学数学系访问学者
2021年4月-2022年3月，日本Meko教育集团经济学指导老师
2022年4月-2023年3月，国际基督教大学社会科学研究所研究员
2022年4月-2025年3月，日本山梨学院大学国际教养学部，专任教师（经济学）、讲师
2025年3月至今，亚洲必赢商学院专任教师
2025年4月至今，国际基督教大学社会科学研究所研究员
主讲课程
统计应用分析技术、商务沟通
代表性学术成果
1.Nan, Z. (2024). Exploring bitcoin cross-blockchain interoperability: estimation through Hurst exponent.Frontiers in Blockchain,7, 1410191. https://doi.org/10.3389/fbloc.2024.1410191
2.Nan, Z., & Kaizoji, T. (2024). Investigating the Evolution of Bitcoin Markets: An Analysis From the Perspective of the USD/EUR Foreign Exchange Spot Market.JPS Conference Proceedings of Blockchain Kaigi 2023 (BCK23)(p. 011009). https://doi.org/10.7566/JPSCP.43.011009
3.Nan, Z., & Kaizoji, T. (2020). The optimal foreign exchange futures hedge on the bitcoin exchange rate: An application tothe US dollar andtheEuro. In L.Pichl,C.Eom,E.Scalas&T.Kaizoji(Eds.),Advanced studies of financial technologies and cryptocurrency markets(pp. 163-181). Springer.https://doi.org/10.1007/978-981-15-4498-9_9
4.Pichl, L., Nan, Z., & Kaizoji, T. (2020). Timeseriesanalysis ofEthercryptocurrencyprices:Efficiency,predictability, andarbitrage onexchangerates. In L.Pichl,C.Eom,E.Scalas&T.Kaizoji(Eds.),Advanced studies of financial technologies and cryptocurrency markets(pp. 183-196). Springer.https://doi.org/10.1007/978-981-15-4498-9_9
5.Nan, Z., & Kaizoji, T. (2019). Marketefficiency ofthebitcoinexchangerate: Weak andsemi-strongformtests withthespot,futures andforwardforeignexchangerates.International Review of Financial Analysis,64, 273-281. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.06.003
6.Nan, Z., & Kaizoji, T. (2019).Bitcoin-based triangular arbitrage with the euro/us dollarasaforeignfutureshedge:Modeling withabivariate garchmodel.Quantitative Finance and Economics,3(2), 347-365. doi: 10.3934/QFE.2019.2.347
主要科研课题
无
获得荣誉
无
